🎯 Автоматизированная арбитражная система 24/7 для криптобиржи

Проблема: Ручная торговля арбитражем спот-фьючерс на криптобирже требует 24/7 мониторинга сотен пар, точного расчета спредов и funding rate, моментального исполнения ордеров и управления рисками — человек физически не может отслеживать все возможности.

Решение: Полностью автоматизированный арбитражный бот для Bybit с многопоточным мониторингом позиций, интеллектуальным управлением закрытием, Telegram-уведомлениями и SQLite базой данных для хранения истории сделок.

📋 Задача

Создать автономную торговую систему для заработка на положительном funding rate и спредах между спот и фьючерсными рынками Bybit. Основные проблемы:

• Сканирование сотен торговых пар — автоматическая фильтрация по спреду (≥0.45%) и funding rate (≥0.02%)
• Точное исполнение ордеров — синхронное открытие фьючерса SHORT + спота LONG с учетом qtyStep, basePrecision, minOrderQty
• Многопоточный мониторинг — каждая открытая позиция отслеживается в отдельном daemon-потоке с проверкой условий закрытия каждые 5 минут
• Двухрежимное закрытие — обычный режим (FR < -0.001%) и мягкий режим (после 15+ раундов с низким FR)
• Управление рисками — blacklist для проблемных монет, rate limiting (50 req/sec, 300 weight/sec), критические уведомления
• Реальный расчет PnL — через Bybit API `/execution/list` для точного фандинга, не прогнозирование

Нужна была производственная система с Repository Pattern, Alembic миграциями, Telegram-интеграцией и автоматическим восстановлением после перезапуска.

⚙️ Что сделано

🔄 Как это работает

1. Сканирование (каждые 3 мин) — Orchestrator получает все пары Bybit, фильтрует blacklist, анализирует спреды через orderbook bid/ask
2. Отбор возможностей — SpreadAnalyzer + ArbitrageCalculator находят топ-N пар с spread ≥0.45% и FR ≥0.02%
3. Открытие позиции — OpportunityMonitor: установка плеча (1x) → SHORT фьючерс → LONG спот → сохранение в БД → Telegram уведомление
4. Daemon мониторинг — каждая позиция запускает отдельный поток, который каждые 5 минут проверяет условия закрытия
5. Отслеживание низкого FR — счетчик `low_fr_count` увеличивается при FR ≤0.01%, после 15+ раундов активируется мягкий режим
6. Закрытие — при выполнении условий: продажа спота (по актуальному балансу) → покупка фьючерса (reduceOnly) → расчет PnL + реальный фандинг
7. История + статистика — HistoryRepository сохраняет закрытую позицию, считает win rate, avg PnL, total PnL через SQL запросы

🧠 Интеллектуальные возможности

📊 Результаты

💡 Техническая изюминка

⚙️ Архитектурные особенности

• Трехслойная архитектура — Repository (доступ к БД) → Manager (бизнес-логика) → Orchestrator (координация)
• Alembic миграции — версионирование схемы, автогенерация миграций, поддержка downgrade для отката
• Thread-safe БД операции — SQLAlchemy session factory, RLock для критических секций, WAL mode для SQLite
• Telegram в daemon thread — asyncio.new_event_loop() для работы в non-main thread, graceful shutdown при завершении
• Token Bucket Rate Limiter — отдельные bucket для requests/sec и weight/sec с atomic операциями
• Singleton BlacklistManager — in-memory кеш (Set[str]) + синхронизация с БД, thread-safe операции
• Критическое уведомление — если фьючерс открыт, но спот не открылся → Telegram с qty для ручного закрытия

🔧 Дополнительные возможности

📈 Сценарии использования

1. Криптовалютный арбитраж — заработок на положительном funding rate между спот и фьючерсными рынками
2. Хеджирование портфеля — нейтральная к рынку стратегия (спот LONG + фьючерс SHORT)
3. Автоматизация торговли — 24/7 мониторинг без участия человека с уведомлениями в Telegram
4. Тестирование стратегий — сбор истории сделок в БД для анализа эффективности
5. Обучение алготрейдингу — пример production-ready системы с Repository Pattern и DI

✅ Этот проект подойдёт вам, если:

• Нужна автоматизированная торговая система для Bybit (или адаптация под Binance/OKX)
• Требуется многопоточный мониторинг множественных позиций с точным исполнением
• Хотите производственную архитектуру с Repository Pattern, DI, миграциями
• Нужен Telegram-интерфейс для мониторинга и real-time уведомлений
• Ищете готовую систему управления рисками (blacklist, rate limiting, критические уведомления)
• Планируете масштабирование на PostgreSQL и добавление web dashboard